當(dāng)金融專(zhuān)業(yè)已經(jīng)成為風(fēng)靡世界的專(zhuān)業(yè)之后,越來(lái)越多的同學(xué)選擇其中的一個(gè)分支:金融工程就讀。金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱(chēng):Financial Engineering,F(xiàn)inancial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance ,福特漢姆大學(xué)的這個(gè)專(zhuān)業(yè)排名全美前20,叫Quantitative Finance,而倫斯勒理工學(xué)院的Lally商學(xué)院的這個(gè)專(zhuān)業(yè)排名在前30,卻叫Financial Engineering and Risk Analytics。其實(shí)無(wú)論是叫金融工程,金融數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)金融還是計(jì)算金融,它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。其開(kāi)設(shè)的課程主要集中于金融領(lǐng)域,包括股票市場(chǎng)分析,投資組合分析,期貨和期權(quán),資產(chǎn)定價(jià),資本預(yù)算,金融風(fēng)險(xiǎn)管理,固定收益分析,利率模型等。

金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱(chēng),這和美國(guó)教育體系有關(guān),與國(guó)內(nèi)的許多大學(xué)只追求建立綜合性大學(xué),但是不考慮自己的優(yōu)勢(shì)不同,美國(guó)大學(xué)會(huì)management strengths,在教學(xué)過(guò)程中學(xué)校建立自己的特色。紐約大學(xué)金融工程設(shè)在Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所(Courant Institute of Mathematical Science)下,專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):Financial Mathematics,1.5年的項(xiàng)目,數(shù)學(xué)味很濃厚,課程基本是固定的沒(méi)選擇性,沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人,是世界頂級(jí)的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門(mén)。又比如福德漢姆(Fordham University)商學(xué)院的Quantitative Finance是在調(diào)查了全球50家頂級(jí)投資銀行和基金的用人需求以后建立的,完全用金融模型預(yù)測(cè)股價(jià)、期貨的走勢(shì),這和該校位于華爾街有關(guān)。

開(kāi)設(shè)MFE的學(xué)校不是太多,而且申請(qǐng)人又很多,所以競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。MFE喜歡理工背景的學(xué)生所以該專(zhuān)業(yè)對(duì)于申請(qǐng)人的要求側(cè)重?cái)?shù)理方面的背景,因此數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì),計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)學(xué)生申請(qǐng)時(shí)有比較大的優(yōu)勢(shì),(當(dāng)然每年也有金融經(jīng)濟(jì)背景的學(xué)生被錄取,但都是很優(yōu)秀的,或者選過(guò)很多數(shù)學(xué)課),申請(qǐng)者最好有非常高的GPA,G/T成績(jī),并且有金融方面的實(shí)習(xí)經(jīng)歷和出色的個(gè)人陳述等等。

MFE是非常數(shù)量化的學(xué)科項(xiàng)目,金融工程專(zhuān)業(yè)之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因?yàn)檫@些學(xué)生的數(shù)量基礎(chǔ)好一些。所以該專(zhuān)業(yè)傾向于招收有以下課程基礎(chǔ)的學(xué)生:兩門(mén)微積分的課程、線(xiàn)性代數(shù)、一門(mén)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)的課、最少一門(mén)數(shù)理分析的課、一些金融或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程。當(dāng)然對(duì)于有的學(xué)生而言,如果你不是數(shù)理背景、或是感覺(jué)自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué),可以通過(guò)選修一些數(shù)學(xué)系的課程來(lái)彌補(bǔ)不足。以下是我推薦的一些課程(各個(gè)學(xué)校的偏好不太一樣,但以下給出的相對(duì)已經(jīng)比較全面):

  ? 微積分、線(xiàn)性代數(shù)
  ? 概率論、測(cè)度論
  ? 數(shù)理統(tǒng)計(jì)
  ? 偏微分方程
  ? 實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過(guò)程
  ? 數(shù)值方法
? C++編程、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

對(duì)于學(xué)生和家長(zhǎng)關(guān)心的金融工程的就業(yè)前景,在這里我也想和大家分析一下,金融工程處理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象主要是利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融衍生品等。目前可以不夸張的說(shuō)金融衍生品的發(fā)展將主導(dǎo)著金融市場(chǎng)的發(fā)展,基于金融衍生品具有高風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)特征,而能夠規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)管理的金融工程學(xué)的發(fā)展也將勢(shì)如破竹。雖說(shuō)中國(guó)目前的金融體系不是很發(fā)達(dá),但隨著開(kāi)放性程度的增強(qiáng)面臨一個(gè)重大問(wèn)題,即如何規(guī)避全球先進(jìn)金融化體系對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的沖擊以及如何抵制住那些縱橫在金融舞臺(tái)上許多年的金融投機(jī)者伺機(jī)對(duì)中國(guó)的侵蝕。只有自我發(fā)展和提供出更多的金融工程專(zhuān)業(yè)的人才來(lái)填補(bǔ)這個(gè)需求。無(wú)論哪個(gè)級(jí)別的投資部門(mén)或者研究部門(mén),包括投資銀行、商業(yè)銀行、基金經(jīng)理、對(duì)沖基金和其他相關(guān)公司,對(duì)金融工程專(zhuān)業(yè)者都是寵愛(ài)有加。麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查資料表明,2011年中國(guó)的金融工程人員有20萬(wàn)人的缺口,隨著股指期貨市場(chǎng)的繁榮健康成長(zhǎng),數(shù)量金融將成為我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

另外學(xué)生在申請(qǐng)金融工程時(shí)需要注意,要分清所申請(qǐng)的學(xué)校傾向于理工學(xué)院還是商學(xué)院,如果傾向于理工的那就比較看重申請(qǐng)人本身的學(xué)術(shù)背景和研究能力,有機(jī)會(huì)拿獎(jiǎng)學(xué)金,但如果偏向于商學(xué)院的,錄取和MBA類(lèi)似,看重工作經(jīng)驗(yàn),很難拿獎(jiǎng)。

以下是我針對(duì)各個(gè)學(xué)校開(kāi)設(shè)的金融工程專(zhuān)業(yè)所做的具體分析:

1, 加州伯克利大學(xué)(University of California, Berkeley),金融工程專(zhuān)業(yè)設(shè)在商學(xué)院里,重視實(shí)踐,要求三到五年的工作經(jīng)驗(yàn)

2, 哥倫比亞大學(xué)(Columbia University),金融工程專(zhuān)業(yè)設(shè)在工學(xué)院下,課程重視實(shí)踐,對(duì)申請(qǐng)人的學(xué)術(shù)背景要求高,尤其是數(shù)學(xué)背景,另外哥倫比亞大學(xué)還有一個(gè)專(zhuān)業(yè)叫做金融數(shù)學(xué),設(shè)在數(shù)學(xué)系下,課程比較偏重?cái)?shù)學(xué)理論,不太重視金融實(shí)踐。

3, 紐約大學(xué)(New York University),金融工程專(zhuān)業(yè)設(shè)在數(shù)學(xué)研究所下,老師都是應(yīng)用數(shù)學(xué)教授,比較重視申請(qǐng)人的數(shù)學(xué)背景。

4, 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)(Carnegie Mellon University),該專(zhuān)業(yè)是偏重計(jì)算機(jī)的計(jì)算金融,與計(jì)算機(jī)聯(lián)系緊密,重視計(jì)算機(jī)編程能力和金融實(shí)踐,會(huì)面試申請(qǐng)人。

5, 伊利諾伊理工大學(xué)(Illinois Institute of Technology)傳統(tǒng)的理工大學(xué),地處芝加哥,期貨期權(quán)的交易中心,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的金融工程專(zhuān)業(yè),但是在金融市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)下設(shè)的一個(gè)研究方向是金融工程,學(xué)費(fèi)生活費(fèi)低廉。

6, 肯特州立大學(xué)(Kent State University)開(kāi)設(shè)的金融工程專(zhuān)業(yè)算是一個(gè)實(shí)用型的金融工程課程,綜排不是很高,但是學(xué)校對(duì)于金融工程專(zhuān)業(yè)方面非常舍得花錢(qián),學(xué)校專(zhuān)設(shè)有金融工程實(shí)驗(yàn)室,學(xué)生可以在實(shí)驗(yàn)室中模擬金融市場(chǎng)和金融交易,相對(duì)而言,畢業(yè)生的使用能力特別強(qiáng)。

7, 波士頓大學(xué)(Boston University)對(duì)申請(qǐng)者而言算是較有把握的申請(qǐng)選擇,綜合排名60,專(zhuān)業(yè)排名15左右,基本要求為:211大學(xué),GPA3.2以上,GRE 1200以上,就算無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)也可以嘗試一下。

以下是美國(guó)學(xué)校開(kāi)設(shè)金融工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)位設(shè)置,給大家列了一個(gè)表格:

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名校的申請(qǐng)難度更高,所以同學(xué)們需要提前做好準(zhǔn)備。