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  2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》核心考點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

  1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

  1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

  (1)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性:抽象、概括

  (2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性:損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式

  (3)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離,即波動(dòng)性

  符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念:風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源,同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

  2.切勿將風(fēng)險(xiǎn)與損失混淆

  風(fēng)險(xiǎn):事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài)

  損失:事后概念

  3.損失類型

  預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤

  非預(yù)期損失——資本

  災(zāi)難性損失——事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

  我國商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則

  風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

  1.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

  做市商:《指引》所稱銀行間外匯市場做市商,是指經(jīng)國家外匯管理局(以下簡稱外匯局)核準(zhǔn),在我國銀行間外匯市場進(jìn)行人民幣與外幣交易時(shí),承擔(dān)向市場會員持續(xù)提供買、賣價(jià)格義務(wù)的銀行間外匯市場會員。

  2.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式

  從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化;

  從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

  從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理

  3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

  4.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

  5.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是金融監(jiān)管的迫切要求

  決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素:資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平