2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)習(xí)題(9)
單選題
1、A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源,存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次,而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括( )。
A、匯率風(fēng)險
B、基準(zhǔn)風(fēng)險
C、期權(quán)性風(fēng)險
D、重新定價風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
2、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是( )風(fēng)險。
A、市場
B、操作
C、信用
D、價格
標(biāo)準(zhǔn)答案:A
3、假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款,目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%,該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款,而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款,同時假定不存在匯率風(fēng)險,則該銀行以上交易的利差為( )。
A、3%
B、4%
C、5%
D、8%
標(biāo)準(zhǔn)答案:B
4、( )指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn),隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。
A、平價期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、買入期權(quán)
D、美式期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案:D
5、按照履約方式,期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類,關(guān)于它們的以下表述,不正確的是( )
A、在其他條件相同的情況下,美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利
B、在其他條件相同的情況下,美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)
C、在其他條件相同的情況下,美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格
D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行
標(biāo)準(zhǔn)答案:C
《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計價,當(dāng)缺乏可參考的市場價格時,可以按照( )定價。
A、歷史成本
B、歷史成本或者公允價值
C、模型
D、公允價值
標(biāo)準(zhǔn)答案:C